Testing a trading system

Receitas de negociação: uma grande ferramenta de teste do sistema de negociação 8220Trading Receitas de longe oferece a melhor flexibilidade para gerenciamento de dinheiro (ou dimensionamento de apostas) no mundo do software de negociação. Trading Recipes oferece uma grande comunidade de suporte com uma base de usuários fanaticamente leal.8221 TurtleTrader A próxima entrevista é entre TurtleTrader e o software Trading Recipes. P: Você pode elaborar as capacidades de gerenciamento de dinheiro das Receitas comerciais A: Os recursos de gerenciamento de dinheiro são o que diferencia as receitas de negociação (TR) de outro software. Acreditamos que TR oferece as ferramentas de gerenciamento de dinheiro mais flexíveis disponíveis. O objetivo do programa 8217 é ajudá-lo a desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e utilizável, permitindo que você compare uma grande variedade de estratégias de negociação, dimensionamento de posição, gerenciamento de dinheiro e portfólio antes de arriscar dinheiro real no mercado. Os comerciantes inteligentes controlam o risco, e isso é o que TR lhe permite fazer. Isso permite que você se ensine a gerenciar o risco para que você possa atingir seus objetivos de forma rápida e segura. Ao permitir que você quantifique e gerencie seu risco, ele permite que você desenvolva sistemas de negociação que se adequem ao seu próprio apetite por risco e recompensa. P: A TR é uma ferramenta para comerciantes profissionais, ou os novos comerciantes também podem usá-lo. A: TR não é especificamente orientada para o comerciante profissional, embora alguns comerciantes bem conhecidos e gerentes de dinheiro profissionais usem isso. É também uma ferramenta para aqueles que querem se tornar profissionais e para quem quer aprender a usar o comércio para se tornar mais auto-suficiente. P: Como as receitas de negociação funcionam A: TR é uma ferramenta de software orientada por idioma para desenvolver, testar e negociar sistemas de negociação mecânica baseados em regras. Possui um design modular que encoraja você a quebrar suas regras de negociação em pequenas e gerenciáveis ​​tarefas de programação. Por exemplo, TR possui áreas separadas para definir seus indicadores e valores, para definir como você entrará em um comércio, para definir como gerenciar e sair de um comércio aberto e para definir suas regras de gerenciamento de dinheiro. A linguagem de programação do TR8217s reduz o tempo de desenvolvimento à medida que os usuários criam seus sistemas. Por exemplo, para capturar (na coluna 1) uma média móvel simples dos últimos 20 preços de fechamento, um usuário de TR simplesmente escreveria: COL1 SMACLOSE, 20 Para ir long se ontem8217s fechar foi maior do que o valor na coluna 3 ontem, um TR O usuário escreveu: SE CLOSE1 gt COL31 ENCONTRANDO O BUYOPEN Outros recursos do TR incluem relatórios, uma exibição de valores de planilha em seus sistemas de negociação, inúmeros indicadores pré-empacotados e a capacidade de lidar com vários formatos de dados comerciais diferentes. P: Você pode me contar mais sobre suas capacidades de gerenciamento de dinheiro A: Não só uma estratégia de gerenciamento de dinheiro bem projetada pode salvá-lo da ruína financeira, mas também pode sobrecarregar o desempenho do seu sistema. TR permite que você realize uma análise abrangente do que é necessário para ajudar a atingir ambos os objetivos. Diga que um determinado setor (ações ou futuros) fica quente e que seu sistema de repente quer começar a adicionar muitas posições em todo esse setor. À medida que seu sistema adiciona mais e mais posições nesse setor, seu portfólio se supera com o risco do setor. Você poderia acabar com uma carteira altamente correlacionada, que inclui, por exemplo, muitas commodities de grãos ou ações de biotecnologia. Se esse setor se virar contra você, a redução pode ser grave. Então você precisa de algum tipo de mecanismo de proteção contra esse tipo de risco. Como TR implementa tal controle Com uma palavra-chave: GROUPRISK. Quando uma negociação é apresentada a TR para entrada possível, a TR determina a qual setor de estoque ou commodity pertence o comércio. Via GROUPRISK, a TR pode retornar o valor total pelo qual a equidade seria reduzida se todas as posições abertas nesse setor fossem impedidas. Assim, mesmo que você esteja negociando mercados múltiplos em vários sistemas, a TR está constantemente monitorando quanto risco você acumulou em vários setores. GROUPRISK é um exemplo de muitas palavras-chave e conceitos de gerenciamento de dinheiro disponíveis em TR. O programa permite que você gerencie risco e capital com base em qualquer combinação de: Equidade disponível no momento em que cada novo comércio apareça. Quantidade de risco e número de posições em todo o portfólio. Quantidade de risco e número de posições em um sistema. Quantidade de risco e número de posições dentro de um setor. Quantidade de risco e número de posições para uma determinada ação ou futuro. Quantidade de risco e número de posições para negócios longos. Quantidade de risco e número de posições para negócios curtos. Quantidade de risco e outras métricas para um negócio em consideração. Capital inicial e data de início. Volatilidade atual do mercado. Q: Onde posso obter mais informações sobre as receitas de negociação A: Obrigado pela oportunidade de falar sobre TR Você pode encontrar o nosso site em tradingrecipes. Todos os clientes da TurtleTrader têm direito a 10 do novo preço de compra das Receitas de Negociação. Isto aplica-se apenas a novas compras de software de Recrutamento de Negociação a partir de 5 de março de 2003. Entre em contato com a TR diretamente para esta oferta. Tenha em mente que enquanto a Trading Recipes é uma ótima ferramenta de software, você ainda precisa de um sistema de negociação e planeja capitalizar completamente isso. Esse papel é nosso. Tendência Seguir os produtos Tendência de Michael Covel Seguir os produtos copiar 1996-17 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. Os artigos e informações sobre a rede de sites Trend Nexttrade podem não ser copiados, reimpressos ou redistribuídos sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). O objetivo deste site é incentivar o intercâmbio gratuito de idéias em investimentos, riscos, economia, psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação. Todo o conteúdo deste site baseia-se nas opiniões de Michael Covel, salvo indicação em contrário. Os artigos individuais são baseados nas opiniões do respectivo autor, que podem reter os direitos autorais como observado. A informação neste site destina-se a compartilhar conhecimento e informações da pesquisa e experiência de Michael Covel e sua comunidade. As informações aqui contidas não foram projetadas para serem usadas como um convite para investimento com qualquer consultor perfilado. Todos os dados neste site são diretos da CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google e documentos de divulgação pelos gerentes mencionados neste documento. Assumimos que todos os dados são precisos, mas não assumimos qualquer responsabilidade por erros, omissões ou erros de clerical feitos por fontes. Trend segue mercados e vende vários produtos de pesquisa de investimentos e informações de investimento. Os leitores são os únicos responsáveis ​​pela seleção de ações, moedas, opções, commodities, contratos de futuros, estratégias e monitoramento de suas contas de corretagem. Trend Aftertrade, suas subsidiárias, funcionários e agentes não solicitam ou executam negócios ou dão conselhos de investimento, e não são registrados como corretores ou conselheiros com qualquer agência federal ou estatal. Leia nossa declaração de responsabilidade completa. Assista ao filme Michael Covels agora. A única tendência que segue o documentário. Cálculo de sistemas de teste: Testes, Solução de problemas e otimização Agora que você possui um sistema de negociação projetado e codificado, é hora de testá-lo para garantir que sua codificação esteja livre de erros técnicos e lógicos. Também veremos algo conhecido como otimização - um recurso em alguns programas de negociação que lhe permitem ajustar suas regras de negociação de acordo com as ações que você planeja negociar. Testando seu sistema de negociação A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias: 1. Técnicas As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração é inválida. A localização da ferramenta de teste técnico depende do aplicativo comercial que está sendo usado. O MetaTrader exibe um erro ou resultados errados quando você tenta compilar seu código, enquanto os aplicativos comerciais como a Tradecision possuem um utilitário de verificação de código incorporado na interface que permite que você cheque seu código para erros antes de aplicá-lo. 2. As ferramentas de teste lógico logístico procuram erros lógicos no seu código. Por exemplo, se você usou um sinal maior que o sinal em vez de um sinal menor que o sinal (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido. A ferramenta de teste lógico mais popular é a ferramenta backtesting. Esta ferramenta permite que você tire dados passados ​​e aplique seu sistema de negociação a esses dados. Isso dá uma idéia do seguinte: Se o seu sistema de negociação é lucrativo 13 Quais são as condições que se mostram mais rentáveis ​​13 Onde exista algum erro nas suas regras (Para obter mais informações, consulte Backtesting: Interpretando o Passado.) Solucionando problemas de negociação Sistema Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintáticos que, embora com freqüência menores, possam interromper o seu programa. Aqui estão alguns erros comuns a procurar: Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. 13 Variáveis ​​indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las. 13 Erros ortográficos. Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). 13 Uso incorreto de () - Lembre-se de que atribui um valor a outro valor, enquanto significa igual a. 13 Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação de aplicativos comerciais ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Pegue a Tradecision, por exemplo: Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos para a expressão, podemos ver que na coluna 8 xrossBelow não é uma função válida. Se substituímos o x (que está na coluna 8) com um c, então teremos um código válido. Se olharmos o MetaTrader, podemos ver que os erros surgiram quando tentamos compilar o programa: Aqui podemos ver que, na descrição, a variável BuyNow não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará ao local específico do erro no código. Como você pode ver, a maioria dos aplicativos comerciais oferece uma maneira fácil de localizar erros técnicos e corrigi-los. A reparação dos erros envolve simplesmente o envio sistemático de cada mensagem de erro e depois recompilar o código e ou aplicar o sistema de negociação em seus gráficos. Otimizando seu sistema de negociação Algumas aplicações comerciais permitem selecionar variáveis ​​a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que a sobre-otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado, é importante apenas otimizar algumas variáveis ​​importantes, nem todas as variáveis. Aqui está o aspecto da funcionalidade de otimização na Tradecision: você pode ver que declaramos Duas novas variáveis ​​e configurá-las como iguais. Simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis ​​dentro de nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito). Alguns outros programas de negociação possuem recursos que operam de maneira semelhante, permitindo que você substitua o valor numérico por um e informe o aplicativo de negociação para otimizar. Conclusão Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais. Como testar corretamente sua nova estratégia Artigo Resumo: Os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. O topo da lista é que um sistema totalmente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua vantagem quando chegar um mercado favorável. Além disso, um sistema completamente testado permite que você aja com precisão semelhante a máquina para quando é melhor cortar suas perdas e começar a comercializar outro sistema. Construir uma estratégia de negociação que a sua execução confortável não é um feito fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura correta de indicadores e gerenciamento de riscos que o seu meio confortável com ele chega a hora de testar. Somente com o teste de sua estratégia você saberá se a nova estratégia vale a pena repetir. Por que testar sua estratégia Os sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos acreditariam. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas de negociação bem-sucedidos, acreditaria primeiro que existem tantos sistemas bem sucedidos a longo prazo quanto os acessos ao site ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, só porque o seu conteúdo leia algo impressionante à primeira vista, não significa que o sistema irá jogar no futuro, como você espera. Aprenda Forex: pode parecer bom, mas a estratégia funciona para você Itrsquos foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado de sua negociação quanto você. Porque você sozinho (a menos que você gerencie dinheiro) tenha que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você esteja procurando empregar. Isso garantirá que você apenas negocie estratégias que tenham passado sua diligência devida ao contrário de algo que parecia bom quando você a ouviu pela primeira vez. Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré para pós-comercialização. Por fim, você deseja seguir as regras com máquina como uma precisão para testar o sistema de forma adequada. Ao negociar, existem dois métodos ou caminhos que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra do capital comercial. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia. Claro, você pode exercer as duas opções primeiro testando sua estratégia em uma demonstração e, em seguida, movendo uma conta ao vivo relativamente pequena. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor trocar um contrato por vez e aumentar o tamanho do seu comércio caso você receba um novo sinal ou veja um sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, ao limitar o tamanho do seu comércio em um período de teste, o seu parceiro permite se concentrar na validade do sistema versus o dia do dia, o que não é sobre o tempo de teste. Aprenda Forex: seja preciso sobre seus critérios de teste O que procurar após a amostra de teste ser concluída Porque a negociação é sobre o gerenciamento de probabilidades, itrsquos é útil para ver se o consenso de sua amostra atende aos seus critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia do sistema: lucro líquido total. Rentabilidade independentemente do risco assumido. Este é um número positivo ou negativo que mostra a rede do sistema em uma quantidade fixa de negócios. Muitos comerciantes param aqui, o que pode ser um grande erro porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, assumindo riscos excessivos. No entanto, o risco excessivo em uma linha de tempo suficientemente longa pode levar a uma eventual ruína que devemos evitar. Número de operações: o número total de negócios mostrará a validade dos resultados do sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de negócios deve ser dado mais peso porque mostra como ele se realizou em vários sinais. Duração média do comércio: a duração do comércio indicará quanto tempo um comércio estava no mercado. Isso é importante porque um comércio no mercado está vinculando a margem necessária. Se o seu cliente for um comerciante de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema são mais longos do que sua preferência, pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema. Max Drawdown: Max Drawdown exibirá a redução máxima do pico no vale durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio realizado no pior momento (comprando em um topo ou vendendo em um fundo) entregou o quão grande de um sucesso para a equidade. A redução máxima também lhe dará uma boa visão sobre a quantidade de capital com que você precisa negociar para permitir que esse sistema negocie adequadamente. Perdas Consecutivas Máximas: perdas consecutivas ajudam você a ver quantas perdas consecutivas perdidas sofreram durante o teste. O benefício de saber o número de perdas consecutivas antes do tempo é ajudá-lo a manter sua visão no prêmio em geral, ao contrário de ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas forem atingidas. Saber isso pode ser especialmente útil para os seguidores de tendência, cujos lucros principais aconteçam em um punhado de negócios. Rácio de perda de lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para o índice médio de perda. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra lucros superando as perdas. Os seguidores da tendência geralmente apresentam maiores proporções de p: l, enquanto os comerciantes de curto prazo geralmente têm maior vitória. Percentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a vantagem do seu sistema quando o ambiente de mercado se alinha. Este número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva. Você pode criar uma planilha simples do Excel para armazenar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir à sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você. Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociar com as regras mais simples possíveis enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão para exibir resultados semelhantes ao período testado, dado os parâmetros do teste se alinharem com o ambiente atual. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Gostaria de dúzias de idéias comerciais todos os dias com gráficos atualizados para identificar os principais níveis de suporte e resistência no par de moedas do seu parceiro9. Testes de volta A arte de testar de volta Como já mencionei antes, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu modelo comercial (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de teste de volta. O teste de teste é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes. Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores e, portanto, tenho muitos outros treinadores comerciais. Tanto assim, há agora um monte de informações e conscientização. Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas, como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado do teste de negociação, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada. Por que o teste de atraso é tão importante O teste de troca de produtos é mais importante porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras. Entradas e saídas do teste de volta permitem que você teste seu desempenho completo do sistema usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. O teste de back-end do gerenciamento de dinheiro permite que você teste diversos modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos seus sistemas, pontos fortes e fracos, mesmo que estejam apenas em papel, melhorará a confiança comercial. Isso terá um efeito incontável em seu desempenho quando começar a negociar de forma real. Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para negociar com médias móveis, castiçais, folhetos de volatilidade, retrações de Fibonacci ou qualquer outro sistema de negociação, você precisará voltar a testá-lo cuidadosamente, a fim de remover qualquer dúvida sobre sua capacidade. Sem a troca de testes, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação. Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação muitas vezes com consequências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema comercial por um novo indicador whiz-bang que é a última moda discutida nos fóruns de bate-papo. Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não construiu a confiança necessária para negociar com êxito o sistema que ela desenvolveu. A minha estratégia de negociação será rentável Esta é a questão mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1. Fonte: Jurik, M 1999, Negociação informatizada: maximizando o comércio diário e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York. Mas o que está sendo testado de negociação exatamente O teste de negociação é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema de negociação. Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de testes não poderão prever os rendimentos futuros com precisão pontual, no entanto, ele pode fornecer um indicador de se você deve mesmo buscar um sistema de negociação ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar. Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo. Existem apenas duas maneiras de fazer isso manualmente ou com software de computador. Para ser sincero, o software de computador é a única opção real. Experimentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz. Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema. Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente poupar milhares de dólares no mercado, é um investimento muito sábio se você estiver pensando em projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico. Testes mecânicos de retorno Por favor, entenda, desde que seu sistema de negociação mecânica funcione exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, fechado, volume), você poderá usar o software de teste de volta. Por exemplo, digamos que você crie um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada: Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento. Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como: Regra: Adquira uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75 ou inferior ao seu valor três meses antes. Esta regra introduz dados que geralmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços. Para fazer o teste com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos em um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume Para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas mecânicos de negociação são projetados em torno de indicadores de preço puramente técnico. Infelizmente, a maioria dos sistemas de negociação mecânica baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo. Software de teste atrasado Felizmente, nestes dias, muitos pacotes de gráficos têm o software de teste de back-in incorporado. Se você seguiu o processo para selecionar um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com as capacidades de teste de retorno incluídas ou encontrado compatível Com outro pacote off-the-shelf. Para aqueles de vocês que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, o TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim é provavelmente o simulador de análise de mercado realista mais realista que encontrei. Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla. Eu acredito que testar o teste é a única maneira de remover a auto-dúvida. Uma vez que você estabeleceu que você tenha um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo. Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não conseguirá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda bem como funciona e o que você pode fazer com isso. Soluções alternativas Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca conseguiram isso com relação ao teste de back. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você se enquadra nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema. Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa. É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real. Nota importante: se você for testar e re-testar com a esperança de tropeçar essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com 100 taxas de sucesso. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam. Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negociações perdidas do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como o gerenciamento de dinheiro. (Veja o capítulo 6.) A peça final no quebra-cabeça de projeto de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os principais comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns Compre um pacote de teste de troca de retorno: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Aprenda seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro. Você verificou o Portfolio123 Por 50 dólares por mês, você seleciona variáveis ​​fundamentais e técnicas, faça uma prova, faça verificações de robustez (entradas aleatórias, centenas de vezes, para garantir que você não esteja selecionando Cherry) e testes de simulação com regras separadas de compra e venda. , Deslizamento, universos personalizados, blá, blá, blá. Você pode usá-lo por 45 dias como uma versão gratuita, se você usar o código HKURTIS ao se inscrever para testá-lo. Antes do Portfolio123 eu pensei que apenas o Zacks Research Wizard era uma alternativa de baixo custo, exceto centenas de dólares para a versão diluída, viés de sobrevivência e outros problemas, não é obrigado. O IMO é seu software de grau institucional por cerca de 120º do custo. Jesuraj 7 de março de 2017 às 5:07 am Oi Dave, eu li este excelente aritcle. Em Metastock, gostaria de ganhar lucros apenas pela metade da minha posição e não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Você poderia me informar se esses testes são possíveis em Metastock. Obrigado e considera Jesuraj